某投资者账户的资金共有10万美元,当前的日元期货合约报价为1.0006

1. 某投资者账户的资金共有10万美元,当前的日元期货合约报价为1.0006

举例：：一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为3点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。　　　　美元/日元以105.30/33报价，客户以105.30的价格卖出5手，这需要5000美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。
　　美元对日元确实走弱，价格因此跌落到104.27/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以104.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(105.30-104.30)。
　　如果以105.30的价格卖又以104.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4793.65 ($958.77 * 5份合约)。
1. 5手美元/日元 卖价105.30– 买价104.30
 +100点
 
2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30
 +$958.77每份合约
 
3. $958.77*5 (合约数量，5)
 $4,793.85毛利
 
*以上计算不包含佣金费用
 
您这题出的好歹要和现实配套啊。什么时候美日合约价格出过1.0006？？？？

2. 设日本的某公司三个月后向外支付100万美元，为了防止在这期间美元的汇率上涨，该公司利用期权交易进行保值

市场价格为USD1=JPY120，美元升值，公司执行期权，以协定价格购买100万美元，加上支付的保险费和期权交易佣金，共支付日元：
100万/0.008696+100万*3+100万/0.008696*0.5%=1.185704亿日元，节约：
120*100万-1.185704亿=142.96万日元

3. 某一美国进口商从日本进口价值10亿日元的货物,在3个月后支付货款。已知即期汇率为美元/日元=113

亲亲您好科普一下两种货币之间兑换的比率“汇率又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。【摘要】
某一美国进口商从日本进口价值10亿日元的货物,在3个月后支付货款。已知即期汇率为美元/日元=113.40/50。
(1)若美国进口商不采取避免汇率变动风险的措施,先支付10亿日元需多少美元
(2)设3个月后的实际汇率为美元/日元=112.00,则按3个月后的实际汇率计算需支付多少美元
(3)若该进口商与日商签订合同的同时,与银行签订了买入10亿3个月远期日元的合同,已知3个月的汇水点数为53/51,将比不
进行套期保值节省多少美元【提问】
亲亲您好第一个问题为二十二亿六千八百万解题思路就是把113.4除以50等于2.268然后再乘以十亿就好了第二个问题就是直接把112乘以十亿就好了等于一千一百二十亿第三个是把53除以51约为1点04然后再乘以十亿等于十亿四千万就好了【回答】
亲亲您好科普一下两种货币之间兑换的比率“汇率又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。【回答】

4. 银行某日美元/日元报价为:104.80/104.90.如果某客户手中持有100000日元,想买入美元,则可以买到多少美元?

客户买入美元，就是银行卖出美元，需要采用美元对日元的银行卖出价，即104.90.
客户可以买到的美元=100000/104.90=953.29美元。

5. 某一美国进口商从日本进口价值10亿日元的货物,在3个月后支付货款。已知即期汇率为美元/日元=113

您好，很高兴问您解答。答案如下：（1） 如果不采取任何措施对冲汇率波动，美国进口商将需要支付11.3亿美元（100亿日元x 113.40/50美元/日元），以在3个月内支付100亿日元的发票。（2） 如果付款时汇率为112.00美元/日元，进口商需要支付11.2亿美元（100亿日元x 112.00美元兑日元）（3） 如果进口商在签订进口合同的同时签订一份3个月内购买100亿日元的远期合同，且当时的汇率为53/51日元/美元，则与不使用远期合同对冲相比，进口商将节省1060万美元（11.3亿美元-11.2亿美元）。【摘要】
某一美国进口商从日本进口价值10亿日元的货物,在3个月后支付货款。已知即期汇率为美元/日元=113【提问】
【提问】
【提问】
以上考题【提问】
您好，很高兴问您解答。答案如下：（1） 如果不采取任何措施对冲汇率波动，美国进口商将需要支付11.3亿美元（100亿日元x 113.40/50美元/日元），以在3个月内支付100亿日元的发票。（2） 如果付款时汇率为112.00美元/日元，进口商需要支付11.2亿美元（100亿日元x 112.00美元兑日元）（3） 如果进口商在签订进口合同的同时签订一份3个月内购买100亿日元的远期合同，且当时的汇率为53/51日元/美元，则与不使用远期合同对冲相比，进口商将节省1060万美元（11.3亿美元-11.2亿美元）。【回答】

6. 一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=121.40/60，HKD/JPY=15.60/70。若客户想要卖出美元，买入

先套算出美元与港币的比价:
USD/HKD=(121.40/15.70)/(121.60/15.60)=7.7325/7.7949(汇率相除,交叉相除)
再确定汇率
银行报出的价格前者为买入基准货币(这里是美元)的价格,后者为卖出基准货币的价格.本案中,客户卖出基准货币美元,也就是银行买入基准货币,用买入价7.7325

7. 如果某投资者持有1000万日元，日元年利率5％，美元年利率10％；

利息=本金*利率*时间
所以，持有1000万日元6个月的利息为1000*5%*1/2=25万日元
如果以美元计算，需要将日元换算为美元（即期汇率），1000万日元=10万美元
根据公式，10*10%*1/2=0.5万美元，即利息为5000美元，换算为日元（远期汇率）为49万日元
所以存在套利机会，可以套利49-25=24万日元
套利活动终止时，以美元获得的利息应该与以日元获得的利息相等，250000/5000=50
所以此时汇率为1美元兑50日元

8. 假定某时期，美国金融市场上六个月期存贷款利率分别为5%、5.5%

六个月期存贷款利率，是年利率。一年12个月，6个月存期。

就像我们的5年利率，也是年利率，计算的话要乘以5。