期货计算问题？？

1. 期货计算问题？？

5月1日盈利：20*(2050-2000)+20*(2040-2000)=1800点 再乘以每手10吨最终盈利18000元
5月2日盈利：20*（2060-2040）+8*（2060-2040）=560点 再乘以交易单位每手10吨当日盈利5600元
风险度：(28*2060*10*5%)/(18000+5600+100000)≈0.233   再乘以100%  风险度是23.3%
现在交易软件都自带计算功能不用费劲自己算的吧、、、、、、

2. 期货问题!!求计算解答

你所说的是期现套利，我只能测算一下理论状况。
1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金，同时以300美元卖出一年期的黄金期货，如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话，那么成本是：280*（1+4%）=291.2；套利利润率是：（300-291.2）/300=2.93%；
2.一年期的价格为270美元时，现货较期货升水，没有套利操作空间。哪怕你手上原本已有现货黄金：270*（1+4%）=280.8  买期货的成本将高于现货金售出的价格280美金，所以也没套利机会。
3.如果忽略仓储等成本的话，一年期期货价格低于：300/（1+4%）=288.6时，期现套利机会便消失。

3. 期货计算题求解

这个简单。
8%和1.5%都是年利率，计算时因为题目中要按月计算，所以换算成月利率要除以12
而4月15日到6月30日是二个半月，即2.5个月
所以原式为=1450×[1＋（8%－l．5%）*2.5/12
                 =1450×[1＋（8%－l．5%）×5/24]

4. 期货计算题

即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以
根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432  可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，
6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，
最后，即期市场的盈亏是--6.56美元
 
期货市场
3月1日，在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450，所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元    
6月1日，买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，所以买回的欧元：67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上，投资者获得了5.5万欧元的收益，转化为美元为：5.5*1.212=6.666万美元
 
两个市场的盈亏相抵就等于：0.106万美元

5. 期货计算题

假如一手按1吨计算,100000保证金正好就是期货要求的保证金,并且两种期货品种保证金比例一样,保证金比例:100000/(1990*200+150*1870)=14.74%
第二天:
小麦卖出平仓60手,成交价1960元/吨,亏损:(1990-1960)*60=1800
玉米买入平仓80手,成交价1860元/吨,赚:(1870-1860)*80=800
小麦持仓亏损:140*(1990-1950)=5600
玉米持仓盈余:70*(1870-1850)=1400
总亏:(1800+5600)-(800+1400)=5200
第二天结束时,需要的保证金为(140*1950+120*1850)*14.74%=72963
第二天交易结束可清退资金:100000-72963-5200=21837
第三天小麦平仓,与上日相比,有盈余:(1970-1950)*140=2800
玉米买入平仓,与上日相比,亏损(1860-1850)*70=700
清退全部保证金.
最终账户余额:100000-5200-700+2800=96900

6. 期货计算题

买入100手，7月份的铜期货。因为一手铜是5吨，500吨，就是100手。
保证金按10%算吧，5.33万*500*10%=266.5万的保证金。

如果未来现货铜价格上升，期铜的价格也将上升。

到期后，可以直接交割

7. 期货的一些基本计算

1,C
2,A
3，B
4,B
5,1A,2B,3A,4A
6，A
7,ACD（这题出错了，期货公司没有权利提高统一的保证金标准，交易所才有！）
8，A（按照结算价计算）
9、A

8. 期货计算题

1、因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。
2、  USD/CHF=1.3778/88     USD/CHF=1.3760/70  说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款。