1、11%=7%+贝塔系数*4% 贝塔系数=1 2、必要报酬率=7%+1*6%=13%
1、整个市场组合的方差=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期收益率-市场的无风险收益率)=6%+0.16*(10%-6%)=6.64%
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694